You have the following information on two stocks:

You have the following information on two stocks:

You have the following information on two stocks:

State of economy	Probability	Rates of Return: X	Rates of Return: Y
Boom	0.35	0.08	0.05
Good	0.30	0.10	0.10
Poor	0.35	0.12	0.30

You are required to calculate:

iii. Portfolio standard deviation of X and Y assuming those two are equally weighted.

i. Expected return of the above two stocks.

ii. Standard deviation of two stocks.

---

Solution

i. Expected Return  of Stock X and Stock Y

For Stock X:

For Stock Y:

ii. Standard Deviation () of Stock X and Stock Y

For Stock X:

• Boom:
• Good:
• Poor:

For Stock Y:

• Boom:
• Good:
• Poor:

iii. Portfolio Standard Deviation ()

Since the stocks are equally weighted:

• 
• 

Method: State-by-State Portfolio Return ()

1. Calculate Portfolio Return in each state:
   • Boom:
   • Good:
   • Poor:
2. Expected Portfolio Return :

3. Portfolio Variance ():
   • Boom:
   • Good:
   • Poor:

4. Portfolio Standard Deviation ():

Summary Table

Metric	Stock X	Stock Y	Portfolio (Equally Weighted)
Expected Return	10.00%	15.25%	12.63%
Standard Deviation	1.67%	11.01%	6.30%

বাংলা নিউজ এক্সপ্রেস সর্বশেষ আপডেট পেতে Google News অনুসরণ করুন

আরো পড়ুন:

• ভোক্তা বাজার বিভক্তিকরণের ভিত্তিসমূহ আলোচনা কর
• লক্ষ্য বাজার মূল্যায়ন ও নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা কর
• অর্থনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তনগুলো কীভাবে বাজারজাতকরণ সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করে?
• বাজারজাতকরণ ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ চলকসমূহ বর্ণনা কর
• বাজারজাতকরণ পরিবেশ অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ কেন?