You have the following information on two stocks:

You have the following information on two stocks:

You have the following information on two stocks:

State of economy	Probability	Rates of Return: X	Rates of Return: Y
Boom	0.35	0.08	0.05
Good	0.30	0.10	0.10
Poor	0.35	0.12	0.30

You are required to calculate:

iii. Portfolio standard deviation of X and Y assuming those two are equally weighted.

i. Expected return of the above two stocks.

ii. Standard deviation of two stocks.

---

Solution

i. Expected Return  of Stock X and Stock Y

For Stock X:

For Stock Y:

ii. Standard Deviation () of Stock X and Stock Y

For Stock X:

• Boom:
• Good:
• Poor:

For Stock Y:

• Boom:
• Good:
• Poor:

iii. Portfolio Standard Deviation ()

Since the stocks are equally weighted:

• 
• 

Method: State-by-State Portfolio Return (

)

1. Calculate Portfolio Return in each state:
   • Boom:
   • Good:
   • Poor:
2. Expected Portfolio Return :

3. Portfolio Variance ():
   • Boom:
   • Good:
   • Poor:

4. Portfolio Standard Deviation ():

Summary Table

Metric	Stock X	Stock Y	Portfolio (Equally Weighted)
Expected Return	10.00%	15.25%	12.63%
Standard Deviation	1.67%	11.01%	6.30%

বাংলা নিউজ এক্সপ্রেস সর্বশেষ আপডেট পেতে Google News অনুসরণ করুন

আরো পড়ুন:

• বাজারজাতকরণের প্রকৃতি আলোচনা কর, বাজারজাতকরণের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর
• মূল্যনির্ধারণ কৌশল বলতে কী বুঝ?
• বণ্টন প্রণালি দ্বন্দ্বের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা কর।, তুমি কীভাবে প্রণালি দ্বন্দ্বের ব্যবস্থাপনা করবে ব্যাখ্যা কর।
• বণ্টন প্রণালি দ্বন্দ্ব বলতে কী বুঝ?, প্রণালি দ্বন্দ্ব বলতে কী বুঝায়?
• বাংলাদেশে খুচরা ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধির উপায়সমূহ উল্লেখ কর